Cuenta la leyenda que en el mes de enero de 1509 marchaba el Cardenal Cisneros en dirección a Cartagena para participar en la conquista de Orán. Al pasar por la villa de Bayona, por encima de la confluencia de los ríos Jarama y Tajuña, se le apareció una cruz en el aire.
Esta aparición fue inmediatamente interpretada por el Cardenal en el mismo sentido que la aparición acaecida a Constantino el grande antes de la batalla de Milvio, como una premonición de su victoria.
Algunos cronistas cuentan que la cruz fue vista durante varios días por la gente. Tras advertir el prodigio, el cardenal decidió edificar en ese mismo lugar un humilladero que posteriormente se convertiría en la ermita de Nuestra Señora de la Soledad.
La aparición volverá a manifestarse ante Cisneros posteriormente en Cartagena y una vez en África, en las cercanías de Orán en Mers-El-Quivir.
